Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na usługi bankowe, wzrost obrotów oraz rosnące wymagania klientów, co do jakości usług bankowych, wymagają doskonalenia narzędzi pracy w rozumieniu automatyzacji procedur i zwiększania wiarygodności ocen potencjalnych kredytobiorców. Jednym ze sposobów usprawnienia pracy banku jest wykorzystanie statystycznych metod klasyfikacji. Jednakże wybór odpowiednich metod musi uwzględniać specyfikę danych opisujących klientów banku. Innymi słowy metody wspomagające decyzje inspektorów kredytowych powinny być odporne na powszechnie występujące cechy zbioru informacji, do których należą (*):

1. jakościowy charakter danych dotyczących indywidualnych kredytobiorców;
2. występowanie obserwacji nietypowych (w sensie statystycznym);
3. brak symetryczności klas, np. liczba kredytobiorców spłacających terminowo jest inna (zazwyczaj znacznie większa) niż liczba kredytobiorców zalegających ze spłatą kredytu.

Celem pracy jest badanie wpływu struktury próby na jakość klasyfikacji indywidualnych kredytobiorców, uzyskanej za pomocą analizy dyskryminacyjnej oraz drzew klasyfikacyjnych. Metody te zostały wybrane do porównań, ponieważ pierwsza z nich została zastosowana w praktyce jako pierwsza (Altman, 1968), natomiast druga z metod klasyfikacji wydaje się szczególnie godna polecenia w przypadku opisu obiektów za pomocą cech jakościowych.

Badaniem objęto 2576 osób, które zaciągnęły pożyczkę hipoteczną w okresie od kwietnia 2004 do lipca 2005. Spośród nich 419 kredytobiorców nie spłaca kredytu (termin spłaty kredytu dla większości klientów jeszcze nie upłynął). Po usunięciu obserwacji nietypowych (**) z bazy wylosowano trzy próby:

· próbę symetryczną (tj. połowa kredytów jest spłacana terminowo),

· próbę, w której 16% klientów nie spłaca kredytu w terminie, bowiem taki procent osób nie spłaciło kredytu w analizowanej bazie danych;

· próbę zawierającą 9,4% kredytobiorców, którzy nie spłacają kredytu w terminie. Tak skonstruowana próba odpowiada sytuacji zaobserwowanej w kraju w czerwcu 2006 (Raport NBP o stabilności 2006 I półrocze).

Wyniki przeprowadzonych eksperymentów pozwalają ocenić jakość klasyfikacji, uzyskanych za pomocą obu metod i dla różnej struktury prób. Na tej podstawie można zbadać czy struktura prób uczących (estymacyjnych) ma wpływ na efektywność klasyfikacji ocenianej w próbie testowej (weryfikacyjnej).

(*) Pominiemy fakt, że posiadane przez bank informacje mogą nie być w pełni wiarygodne.

(**) Większość banków przyjmuje jako minimalną wartość oferowanej pożyczki hipotecznej kwotę 30 tys. zł., zatem przypadki o mniejszej wartości kredytów hipotecznych potraktowano jako obserwacje nietypowe.

• Legal notice:
  

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: https://science24.com/paper/10700 must be provided.

1. Art Market in Poland. Evaluation of the individual hedonic art price indexes for the selected Polish painters
2. Gender parity in public companies in Poland vs. EU equality directive
3. Structure of employment and wages in ICT and tourism sectors in Baltic Sea Region: gender analysis
4. Polish pension market performance in comparison to selected benchmarks
5. A Comparison of Global Stock Market before and after the 2007-2009 Global Financial Crisis
6. Determinants of Wages in Poland
7. Analysis of the effectiveness of selected Polish investment funds from February 2009 to February 2013
8. Investigation of the Strong Form Efficient Market Hypothesis: the Example of Selected Investment Funds
9. Momentum and winner-loser strategies: Evidence for the Warsaw Stock Exchange
10. A Study on the Stability of Ensemble Trees: Example of the Polish Credit Scoring Application
11. Application of Multidimensional Analysis to Banking Development Evaluation
12. Badanie efektywności GPW na przykładzie wybranych indeksów: test autokorelacji
13. Modelowanie i prognozowanie kursu euro/dolar: modele autoregresyjne z rozkładami opóźnień i sztuczne sieci neuronowe