Zmiany, jakie zachodzą w funkcjonowaniu rynków finansowych powodują, że do analizy zachowań poszczególnych instrumentów wykorzystuje się nie tylko informacje dotyczące bezpośrednio danego waloru, ale też związane z jego otoczeniem. Do instrumentów, które w dużym stopniu reagują na zmiany otoczenia należą kursy walutowe. Na zmiany kursów walutowych wpływają różne czynniki zarówno ekonomiczne jak i pozaekonomiczne. Rozpoznanie tych czynników oraz analiza ich wpływu na kurs walutowy często pozwolą na wykorzystanie zdobytej wiedzy w procesie przewidywania zmian kursowych.

W prezentowanym badaniu analizie poddano kurs euro/dolar, którego wybór podyktowany jest tym, że obie waluty uczestniczą w największej liczbie transakcji zawieranych na rynku walutowym oraz coraz więcej gospodarek krajowych (regionalnych) w coraz większym stopniu staje się otwartych na międzynarodową wymianę handlową.

W pierwszym etapie badania ustalono, które zmienne z rynku finansowego i towarowego mają wpływ na zmiany kursu euro/dolar. W tym celu wykorzystano analizę przyczynowości Grangera. W drugim etapie zbudowano modele autoregresyjne z rozkładami opóźnień oraz skonstruowano modele sztucznych sieci neuronowych, które wykorzystano w procesie prognozowania analizowanego kursu.

• Legal notice:
  

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: https://science24.com/paper/10677 must be provided.

1. Art Market in Poland. Evaluation of the individual hedonic art price indexes for the selected Polish painters
2. Gender parity in public companies in Poland vs. EU equality directive
3. Reasons of men's and women's inactivity in the labour market in the Baltic Sea Region states
4. Structure of employment and wages in ICT and tourism sectors in Baltic Sea Region: gender analysis
5. Polish pension market performance in comparison to selected benchmarks
6. A Comparison of Global Stock Market before and after the 2007-2009 Global Financial Crisis
7. Determinants of Wages in Poland
8. Wages inequalities between men and women: Eurostat SES metadata analysis applying econometric models
9. Investigation of the Strong Form Efficient Market Hypothesis: the Example of Selected Investment Funds
10. Momentum and winner-loser strategies: Evidence for the Warsaw Stock Exchange
11. A Study on the Stability of Ensemble Trees: Example of the Polish Credit Scoring Application
12. Application of Multidimensional Analysis to Banking Development Evaluation
13. Badanie efektywności GPW na przykładzie wybranych indeksów: test autokorelacji
14. Analiza wrażliwości rozwiązań wyznaczonych dla różnej struktury próby kredytobiorców: analiza dyskryminacyjna i drzewa klasyfikacyjne.