W pracy przedstawiono wyniki eksperymentu przeprowadzonego w celu predykcyjnym  na rynku walutowym. Założono, że rynek nie jest efektywny  i daje się z przeszłości wyekstrahować wiedzę o błędach popełnionych przez uczestników wybranej platformy brokerskiej. Dla wykonania predykcji wykorzystano zmodyfikowaną  metodę GMDH umożliwiającą sukcesywny wybór nieliniowego modelu wielomianowego najlepiej w danym kroku opisującego rynek. Przedstawiono interesujące wyniki eksperymentu na danych historycznych potwierdzającego użyteczność metody. Danymi wejściowymi były zarejestrowane na platformie zachowania inwestorów – rozkład otwartych pozycji i złożonych zleceń. Stąd – rozpatrywane podejście można zaliczyć do modelowania behawioralnego.

1. FULLTEXT: Badanie efektywności predykcyjnej modelu klasy GMDH opartego na zachowaniu uczestników rynku walutowego, Microsoft Office Document, 0.5MB
2. FULLTEXT: Badanie efektywności predykcyjnej modelu klasy GMDH opartego na zachowaniu uczestników rynku walutowego, Microsoft Office Document, 0.5MB

• Legal notice:
  

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: https://science24.com/paper/17990 must be provided.