W pomiarze ryzyka operacyjnego wykorzystywane jest m.in. podejście modelowania stochastycznego, w którym estymacja parametrów rozkładów częstości i rozkładów wielkości (skali zdarzenia) następuje za pomocą estymacji empirycznej (dopasowanie empiryczne) oraz estymacji parametrycznej (Loss Distribution Approach, LDA). W referacie przedstawione zostanie podejście LDA. W przypadku LDA zakładamy typ rozkładu dla pojedynczego zdarzenia. Dla rozkładu częstości może to być np. rozkład Poissona natomiast w przypadku skali zdarzenia np. rozkład normalny. Do estymacji parametrów rozkładu, wykorzystywane są głównie metoda momentów i funkcja największej wiarygodności. Następnie ma miejsce agregacja strat wynikających z pojedynczych zdarzeń, rozpatrywanych dotąd osobno. Agregacja strat i analizowanie rozkładu zagregowanego wykorzystuje funkcje połączeń (w przypadku ryzyka operacyjnego może być: t-student copula, Gumbel copula). Parametryzacja funkcji powiązań jest przeprowadzana na podstawie danych historycznych lub analizy scenariuszy za pomocą symulacji. Finalnie analizowany jest cały rozkład strat (tj. zagregowany, wszystkich zdarzeń). Opis tego podejścia zilustrowany zostanie przykładem.

Cruz M. (2002): Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk, John Wiley & Sons, New York.

Ebnoeter S., Vanini P., McNeil A., Antolinez P.: Operational risk: A practitioner’s view, artykuł dostępny na: www.gloriamundi.org, 2002.

Embrechts P., Lindskog F., McNeil A. (2001): Modelling dependence with copulas and applications to risk management, raport, ETHZ Zurich.

Frachot A., Georges P., Roncalliy T.: Loss Distribution Approach for operational risk, Artykuł dostępny na gro.creditlyonnais.fr, 2001.

Powojowski M.R., Reynolds D., Tuenter H.J.H: Dependent events and operational risk. Artykuł dostępny na: www.gloriamundi.org, 2002.

• Legal notice:
  

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: https://science24.com/paper/10667 must be provided.